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Sesión 26.02.08

Uno a uno fue el resultado de ayer.
Un trade perdedor en JNPR en corto y otro ganador en ADBE en largo tras la ruptura del máximo de los 30m.
Entre los muchos nombres que recibe este setup de la superación del máximo de los 30m, yo me acostumbré a llamarlo ERBO = Early Range Break-Out. Y cuando la ruptura es a la baja, ERBD = Early Range Break-Down. Y lo ideal es que el ERBO se de con un patrón PBO (una ruptura sobre la base de consolidación en la zona alta de esos 30 primeros minutos). Y lógicamente, para un ERBD, justo lo contrarío, que la ruptura se produzca después de un PBD (por debajo de la base de consolidación en la parte baja de los primeros 30 minutos), Si además, dicha ruptura se produce justo por lo alto del máximo del día anterior (el mínimo si es un ERBD+PBD) entonces, mas explosivo será el movimiento y mayores son las probabilidades que se produzca el movimiento esperado. (El trading es un negocio de probabilidades, no de certezas).
¿Ciuando negocio ERBO o ERBD?. Depende de los futuros. Si los futuros duante la primera media hora de sesión se mueven al alza, busco rupturas al alza (ERBOs) y lo contrario si van a la baja.
También vigilo cómo se produce la ruptura. No es bueno que la ruptura se produzca con un volumen exagerado, ya que indica que ha sido necesario demasiado esfuerzo tan sólo para penetrar la resistencia, y suele provocar que el movimiento tenga que retroceder para “coger aliento” (otro sitio donde suelo entrar: retrocesos débiles = PBS).
Mas cosas, tampoco me gusta que la ruptura se produzca demasiado alejada de la 8ma, el precio siempre tiende a moverse hacia la media y si está muy alejado bajará a encontrarse con ella (En un ERBO es imposible que el precio esté por debajo de la 8ma). Si el ERBO (o el ERBD) no se produce con un PBO (o un PBD), sino que la consolidación es en la parte media-alta de los 30m, exigo que haya colas (sombras) en las velas precedentes, las colas nos indican presencia de compradores a esos niveles, y en este caso, si la ruptura se produce tras 3 velas alcistas, NO entro, espero a un débil retroceso y vigilo al volumen.
Hay algunas singularidades mas, Por ejemplo, ver como se forma un vela pequeña (NRB = Narrow Range Bar) roja con un fuerte volumen es muy bueno, ya que significa acumulación, y en este caso no espero ni a la penetración de la resistencia, compro a la superación del máximo de dicha vela.
En otro post comentaré cómo escojo los stops, cómo diferencio entre intradía y microswing, y cómo utilizo las gráficas diaria, de 60m y la de 15m para filtrar la agresividad a la hora de iniciar los ERBOs/ERBDs.

Respecto al mercado, creo que empieza a verse cierta predisposición de un movimiento mas serio al alza en los índices americanos. El SP500 está a punto de romper un triangulo al alza, miéntras que el NASDAQ 100 está mucho mas perezoso. Para hoy el sesgo es, a priori, alcista.
Adjunto las gráficas del SP y NASDAQ 100 (sus ETFs para ser exactos. ¿Porqué uso los ETFs en lugar de las gráficas de los índices directamente?. Por que los ETFs tienen VOLUMEN, y es necesario ver la “gasolina” de una vela para interpretarla correctamente.)

En la Watch-List para hoy casi todo lo que llevamos son potenciales largos. Como el mercado se decida por el lado corto, habrá que buscar en la Core-List.

This entry was posted on Martes, Febrero 26th, 2008 at 1:53 pm and is filed under Trading, Sístema. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

2 Responses to “Sesión 26.02.08”

Curro Says:
Febrero 26th, 2008 at 7:55 pm
Salud.Tampoco se ha dado mal hoy.Cómo decía el otro, al menos no he perdido.Un par de IBEX cortos , el primero sin pena ni gloria y el segundo con algunos puntillos a ganar.Hoy los pivot points han funcionado de libro.En realidad, dada la dudosa calidad científica de su cálculo,teniendo en cuenta los caprichoso de los mercados, tengo la sensación de que funciona porque todo el mundo se lo cree.Amén de Fibonacci y otros.
A última hora decidí abrir un corto sobre el DAX pero el stop ha saltado casi en el umbral con lo que solo he rascado unos puntillos.
El comportamiento de los mercados me recuerda aquello del chiquito zumbón.Uno termina con los pies frios y la cabeza caliente.Los datos macro no podías ser peores.Salvo el IFO, que ha sorprendido al alza, los precios de producción industrial, precios de viviendas, confianza del consumidor y manufacturas de la FED, para darles de comer aparte. Esto de los mercados no hay quien lo entienda.Con la que está cayendo, ahí tienes a las bolsas subiendo, como si no pasara nada.Miedo me da.Antes de diciembre ocurrio exactamente lo mismo, en especial con el IBEX, que rompio su correlación con los principales indices mundiales.Todo Cristo mordiendo el polvo y el selectivo español cómo si se tratara de otra galaxia.Evidentemenete al final lo pagó.
Estas subidas de gato muerto son la antesala de fuertes caídas.
Las manos fuertes se forran por supuesto y al final siempre pagan el pato los mismos.
En fin, salvo sorpresa de última hora con el DJ,mañana gaps al canto.
Por cierto, adjunto un estudio que por entretinimiento he hecho relativo al comportamiento del IBEX. Si os sirve de algo, pues bien…y si no pues también.Saludos y buena caza.Curro.

Concepto/Intervalo 17-9 10-9 11-10 12-11 13-12 14-13 15-14 16-15 17-16
Desde el 1 de enero hasta el 25 de febrero,el IBEX ha subido en el intervalo de tiempo, el % de los días (1) 48,72% 46,15% 53,85% 46,15% 48,72% 51,28% 41,03% 38,46% 53,85%
Desde el 1 de enero hasta el 25 de febrero,el IBEX ha bajado en el intervalo de tiempo, el % de los días 51,28% 53,85% 46,15% 53,85% 51,28% 48,72% 58,97% 61,54% 46,15%

Concepto/Intervalo 17-9 10-9 11-10 12-11 13-12 14-13 15-14 16-15 17-16
Peso relativo de cada intervalo en que hay subida del IBEX,desde enero hasta el 25 de febrero (2) 11,38% 10,78% 12,57% 10,78% 11,38% 11,98% 9,58% 8,98% 12,57% 100,00%

Notas Interpretativas

(1) Entre las 9 y las 17 del día anterior,desde el uno de enero,el IBEX ha subido el 48,72% de los días.

(2) El intervalo horario en que el IBEX ha subido más veces desde enero, se produce entre las 10 y las 11 de mañana y entre las 4 y 5 de la tarde
El intervalo horario en que el IBEX ha subido menos veces se produce entre las 3 y 4 de la tarde con un 8,98% seguido del 9,58% entre las 2 y las 3 de la tarde.
william Says:
Febrero 27th, 2008 at 10:20 pm
Hola,
Curro decía
“…y los pivot points han funcionado de libro.En realidad, dada la dudosa calidad científica de su cálculo,teniendo en cuenta los caprichoso de los mercados, tengo la sensación de que funciona porque todo el mundo se lo cree.Amén de Fibonacci y otros…”

Estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación (deducción). Fibonacci probablemente tenga algo mas de peso científico, pero los pivots, y las medias móviles como soporte/resistencia, funcionan porque somos una mayoría quienes las tenemos en nuestros gráficos y reaccionamos de la misma forma cuando se alcanzan dichos niveles. Pero científico, lo que se dice científico, no tienen ná.
Saludos desde Lóndres.

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