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En las últimas semanas he hecho algunas modificaciones a mi plan de trading.
Las reglas que aparecen en el plan de trading de un trader, son como el texto de su constitución para un pais. Todas nuestras acciones deben cumpir con las reglas que ahí aparezcan. Durante el desarrollo de la sesión, NO discutimos su idoneidad. Las respetamos y punto. Con el paso del tiempo y el cúmulo de experiencia, iremos modificando las reglas adaptándolas a nuestro desarrollo como trader.

Al final, se trata de un viaje a tu interior, con el paso de las sesiones, vas comprobando a qué negociaciones eres mas proclibe y a cuales eres mas reacio y qué reglas, debes establecer para salvarte de ti mismo, salvarte de tus emociones y que impere tu raciocinio. Ese raciocinio que es fácil de encontrar ahora mismo, a mercado cerrado, con una coca-cola en la mano y leyendo tranquilamente el post de tu amigo Fernando. Pero que en plena sesión bursatil, con el NASDAQ cayendo y tú largo en alguna tecnológica, no encuentras por ningún lado. Es, en esos momentos, cuando uno no puede ponerse a  improvisar reglas. Tan sólo, debe respetar las reglas de su constitución, ya que éstas fueron establecidas justo para esas situaciones cuando el raciocinio imperaba.

Pero, ¿En qué sentido evoluciona nuestro plan?. ¿Existe mucha diferencia entre mi plan actual y el de hace tres años?.
Empezando por el final, Sí, hay mucha diferencia. Mi plan de trading actual no se parece en casi nada al de hace tres años, el de hace tres años tenía siete hojas y el actual tiene dos. ¿Y hacia dónde evoluciona?, evoluciona desde reglas a cumplir para entrar en una negociación, hacia reglas psicológicas para mantenerte alejado de tus emociones de euforia o derrota dependiendo de cómo se esté dando la jornada, y reglas de gerencia de los trades, cuando cerrarlos prematuramente, cuando ir a por el 2:1, etc, etc.

Una vez le pregunté a Vadym Graifer, ¿cómo es tu plan de trading?. Y me respondió, “te sorprendería verlo, es muy simple, todo mi plan está escrito en un simple folio”.
“Piénsalo”, añadió, “Llevo 13 años negociando lo mismo. No es necesario que me apunte lo que ya es evidente para mi”.
“Imagina a una persona que lleva viviendo desde que nació en la misma ciudad, y que conduce por sus calles desde hace ya veinte años”. “Si tiene que ir a un supermercado nuevo que han abierto en su cuidad, no apunta todas las calles por donde debe pasar, ni cómo debe dirigir el coche para llegar hasta allí”. “Probablemente, le bastará con apuntar un par de sitios de referencia que estén de camino al supermercado nuevo, y lo demás lo deja en manos de su conocimiento de la ciudad”. “Dependiendo de la hora, el día, si es festivo, si hay obras, o lo que sea, llegará a esos sitios de referencia por uno u otro camino. Pero no va a hacerse un plano similar al que se haría un turista.” “Un turista (un trader con poca o nula experiencia) tendría que hacerse un plan indicando detalladamente todas las calles por donde pasar, y rutas alternativas por si alguna calle está cortada”. “No te digo nada, si además el turista está acostumbrado a conducir por la izquierda”.

Ahora comprendo mejor lo que trataba de decirme Vadym. Mis primeros plan de trading describen con todo detalle cuando voy a negociar un breakout, cómo debían estar las medías móviles en otros time-frames, cómo debía comportarse el volumen, cuando debía ir en contra del breakout. Codiciones ideales para negocar un pullback. Horas de mercado a las que evitar abrir negociaciones, etc, etc. Todo el plan estaba destinado a describir qué condiciones debían darse para entrar en una negociación.
Sin embargo, en mis últimos planes, tan sólo hago referencia a los setups que negocio, Breakouts, Breakdowns, W, Pullbacks, Dobles suelos, Dobles techos, etc, etc. Pero no destino folios y foliios a describir las condiciones ideales de los mismos. Cuando estoy viendo el patrón en tiempo real, ya sé que otras cosas debo tener en cuenta. (de hecho es al revés, primero alineo las condiciones del mercado y a continuación busco el patrón).

Ahora, mi plan contiene basicamente referencias a asuntos cómo, cual es mi umbral máximo de pérdidas por negociación, cuánto puedo permitirme perder cómo máximo al día sin perder el sueño, cual es mi objetivo de ganancias semanal a partir del cual debo ser mas conservador, cómo debo cálcular el lote con el que abro una negociación, cuantos ticks debo conseguir cómo mínimo para cubrir las comisiones del trade. Bajo que circustancias puedo mover el stop al breakeven, etc, etc
E incluye mas reflexiones “filosóficas” que he aprendido por mi mismo, y que NO estoy dispuesto a pagar mas dinero al mercado para que me las recuerde. Afirmaciones como: “Por mucho que sepas o que te esfuerces en aprender, eso, no te garantiza que seras recompensado con ganancias en el mercado. Nunca aprenderás nada que te de la tranquilidad de que que a partir de ahora, las negociaciones que abras serán ganadoras. Acepta que eres un pelele en manos del mercado, abre la puerta al futuro, pero cúbrete las espaldas con un stop”. “Negocia lo que veas, no lo que pienses que es lo coherente que debería ocurrir. NEGOCIA LO QUE VEAS DELANTE TUYA.”, “Es mucho mas fácil predecir lo que va a seguir pasando dentro de 2 minutos, que predecir lo que va a pasar dentro de dos días (de aquí mi tendencia al scalping)”…

Habría mucho mas que decir, pero lo dejaremos para una futura ocasión.

Feliz fin de semana.

Como hoy, el día lleva el mismo camino de ayer, me tomo un pequeño receso para escribir este post y dencasar la vista.

La mayoría de las personas que vean la gráfica diaria que nos dejó ayer el NASDAQ o el S&P500, pueden facilmente pensar que ayer fue un día “para ponerse las botas”, fructifero y lleno de oportunidades de negociacion.
Sin embargo, los que nos peleamos día a día con el mercado, somos conscientes de que la vela diaria falta a la verdad constantemente. (Por eso decía Wyckoff en unos de sus libros, que aunque seas un inversor “de fin de día” (en aquellos entonces no existía el termino ”swing-trader”) era obligatorio mirar la gráfica intradíaria de dicha vela, para evitar las “falsas apariencias”. (Dicho capítulo versa sobre la identificación de areas de soportes consistentes y evitar así los air-pockets… Pero eso es otra historia).

Bueno, a lo que íbamos, la gráfica de ayer con su imponente vela:

A final del día, te quedas con una sensación rara, al acabar en positivo pero gracias a la ÚNICA y temprana negociación del día en JBL, el resto del día, no hubo nada que negociar. Y gracias a que soy “perro viejo” y exigía un pullback en el mercado, porque me negaba en rotundo a entrar en breakouts, después de tal run-up inicial.
Pero esa rara sensación de ver tal hermosa vela verde en el mercado y que tan sólo lleves un trade de 500 acciones negociado en el día, no te la quitas de encima en toda la sesión.

La gráfica intradiaria del día de ayer lo deja claro:

En fin, no tomes decisiones precipitadas nada mas ver una gráfica de largo time-frame, rasca un poco en la superficie a ver que esconde.

Un saludo.

Semana difícil esta que ha pasado. Lunes y Martes acabé en negativo y el Miércoles, Jueves y Viernes logré cerrar en positivo. Al final, la semana la acabo en positivo, pero ha costado lo suyo. 

Les adjunto un video de una de las negociaciones de ayer Viernes.

Buen fin de semana a todos.

Revisé mis estadísticas y arrojaban mucho mejores números negociando scalping que cuando negocio cualquier otra modalidad. Así que esta semana me he puesto el traje de apestoso-scalper y con lotes de 1000 a 5000 acciones, he ido a la caza de cinco a diez centavos aquí y allá.
El resultado ha sido bueno, 36 trades en la semana, 8 stops, 28 positivos. No nos podemos quejar.

Adjunto algunas capturas.

Feliz fin de semana.

Buena mañana de Lunes y no muy difícil de negociar.
Echémosle un vistazo a unas capturas, que pueden servir de ejemplo de cómo usar los escenarios.

Un saludo.

     

  

 

 

Es imposible tener el cien por cien de certeza de cuales setups funcionaran y cuales no.
No existe ningún indicador que pueda proporcionarnos dicha información con un 100% de ratio de aciertos.
Pero sí existe una forma de incrementar dramáticamente nuestros aciertos a la hora de decidir si negociar cierto patrón, o mejor, dejarlo pasar.
No se trata de ningún indicador revolucionario, sino que se trata de pura lógica, al contraponer el patrón que queremos negociar, con lo que esté haciendo el mercado en esos mismos momentos.  Así, medimos las probabilidades de éxito de nuestró patrón.

Contraponiendo la gráfica de la acción que vigilamos, frente a la gráfica de su ETF, o su futuro, es a lo que llamamos escenario.

Cinco son los escenarios mas comunes, y coger soltura evaluándolos, es esencial para incrementar las probabilidades de éxito del daytrader y del swing trader.

Escenario 1.-

El movimiento que queremos negociar en la gráfica que vigilamos, no coincide con el movimiento actual del mercado, ni con el siguiente mas probable.

Escenario 2.-

El movimiento que queremos negociar en la gráfica que vigilamos, coincide con el movimiento actual del mercado, y con el siguiente mas probable.

Escenario 3.-

El movimiento que queremos negociar en la gráfica que vigilamos, coincide con el movimiento actual del mercado, y con el siguiente mas probable y además, nuestra acción siempre se mostró mas fuerte (débil, si buscamos un corto) que el propio mercado.

Escenario 4.-

El movimiento que queremos negociar en la gráfica que vigilamos, coincide con el movimiento actual del mercado, pero no con el siguiente mas probable, ya que éste se encuentra excesivamente extendido.

Escenario 5.-

El movimiento que queremos negociar en la acción que vigilamos, no es ni confirmado ni negado, por el movimiento actual del mercado, ni por el siguiente mas probable (el mercado está lateral).

Estos escenarios se repiten diariamente una y otra vez, y creanme que dedicar estudio y esfuerzo a compreder y manejarse bien con la correlación entre nuestra acción y el mercado, les traerá, a la larga, muchos mas éxitos, que si todo su esfuerzo y horas de trabajo, van destinadas a averiguar los parámetros “perfectos” de su MACD, Bolliger Bands, RSI, CCI o cualquiera que sea su indicador favorito.

Feliz fin de semana a todos.

¿Cómo saber si el patrón que estoy viendo tendrá continuidad o no?.
¿Debo negociar este setup tan evidente?. 
Este patrón es técnicamente perfecto, aunque algo me dice que NO debo negociarlo, pero siendo disciplinado a mi plan de trading debo actuar y no debo ignorarlo, ¿Qué hago?. ¿Lo tomo?, ¿Y si resulta cierta mi “intuición” y es una trampa?, ¿Pero y si lo ignoro y al final sale bien?. Otra vez por indisciplinado perdí una buena jugada, y seguro que la próxima que tome será una perdedora…

Para aclarar las cosas podríamos decir que:

A) “La masa arruina los setups”, ello quiere decir que cuando demasiados participantes toman la misma posición, el setup se arruina porque no quedan suficientes traders/inversores a quienes venderles tus acciones cuando estás en beneficios. De hecho, nunca llegas a estar con suficientes beneficios como para cerrar la posición, ya que tras producirse el breakout ya no quedan suficientes traders (demanda) para llevar el precio hacia arriba (la mayoría estaban largos ya), pero quienes si que aparecen, en cuanto el setup empieza a “flojear”, son traders dispuestos a vender (oferta) al ver que el breakout “no tira”, arruinando por completo el setup.
Una frase buenísima de Christopher Shumacher a este respecto es: “En caso de duda, el mercado siempre se moverá en la dirección que dañe a mas traders”.

B) “Un patrón necesita participantes (gasolina) para que éste funcione”. Cuanto mas evidente sea el patrón, mas probabilidades hay de que la masa lo vea y se lance a por él. El trader profesional lo que tiene que hacer es “cazar” el setup antes de que la mayoría se percate de él, y venderle sus acciones (que compró anticipadamente) cuando la masa esté dispuesta a pagar cualquier precio por esas fantasticas acciones.
Bo Yoder tiene un argumento muy peculiar para razonar, porqué los setups ”evidentes” son mejores, que los setups “sólo para expertos”. Al fin y al cabo, los patrones los usamos para “predecir” el comportamiento inmediato de los participantes. Y ¿Cuándo es mas fácil predecir lo que va a hacer la masa?. Normalmente es cuando la masa llega a la misma conclusión al unísono.
El ejemplo que usa Bo es el siguiente: Si tienes que desalojar una sala de cine, y vas a la primera fila, te subes en un asiento y empiezas a gritar diciendo que la película es técnicamente malísima, que no hay quien la aguante, y das razonamientos de lo mal que está dirgida, de la mala fotográfia, de lo endeble de su guión, etc, etc… lo mas normal es, que casi nadie se vaya y a que tí te eche el guardia de seguridad. Ese sería el símil de un setup que sólo ven los profesionales usando análisis técnico complejo.
Sin embargo, si te sientas en la primera fila, dejas con disimulo una mochila en el asiento de al lado, y al cabo de cinco minutos gritas: ¿De quien es esta mochila que está haciendo un ruido extraño?… cinco segundos mas tarde, al ver que nadie contesta, la mayoría de la sala piensa “BOMBA” y otros cinco segundo mas tarde, ya no queda nadie en la sala. Todo el mundo ha salido ”pitando”.
Si el objetivo era desalojar la sala, el segundo método, aunque mas rudimentario, es mejor.

Entonces, ¿Qué es mejor?, ¿Que el setup sea evidente y que aparezca en todos los scanneres?, ¿o es mejor que el setup no sea tan burdo y que sólo ojos expertos relacionando precio y volumen sean capaces de verlo?.

Sinceramente, no tengo ni idea. Unas veces uno y otras veces otro.

¿He ayudado a aclarar algo la situación?. Soy consciente de que NO. Pero esta es la cruda realidad del trading. No hay ninguna ley fija. Cada día es una lucha para averiguar qué funcionará hoy. No hay manera de establecer un “modus operandi” el cual repetir a diario. Llega a ser frustrante.

¿Dinero fácil?, que va, probablemente el trading esté entre los trabajos mas difíciles y exigentes del mundo.

Un saludo.