quierosertrader.com

Ya he escrito en alguna que otra ocasión sobre la necesidad de tener un plan de trading. Por ejemplo aquí y aquí.

En esta ocasion, he modificado mi plan de trading, adaptándolo al que creo que podría ser un plan de trading válido para un principiante.

Tener un plan de trading es vital. Pero el plan de trading debe ser TUYO. Creado por tí, para tí. Siendo enormemente sincero contigo mismo a la hora de escribirlo. Una vez terminado, es tu biblia, nunca se somete a revisión mientras negociamos, nos limitamos a seguirlo a rajatabla.
A mercado cerrado, hacemos las modificaciones necesarias según vayamos ganando experiencia y vayan cambiando nuestras necesidades.

Mejor que empezar desde cero, les ofrezco mi plan real de trading, habiendo cambiado sólo algunos guarismos para adaptarlo a un primer plan de trading.

Evidentemente, éste es mi plan de trading, el plan de trading se un “molesto scalper”. Léanlo, hagan uso de su estructura, quédense con lo que les sea útil y modifíquen lo que sea necesario para adaptarlo a su personalidad.

En el foro de quierosertrader he abierto un post sobre el plan de trading. No duden en postear allí las dudas, modificaciones o mejoras que le harían a dicho plan, de este modo, todos nos alimentaremos de sugerencias para hacer un mejor plan.

————————– Mi Plan de Trading —————————-

Sevilla, 23 de Marzo de 2006
Revisión 30.01.10

MI PLAN DE TRADING

* MI VISIÓN COMO TRADER

Soy trader a tiempo parcial. El trading no es mi principal fuente de ingresos.
Mi meta final es poder vivir sólo del Trading.

1. Mi capital para trading es de unos 6.000 dolares
2. Mi objetivo inicial es ganar 60 dolares a la semana
3. Mi pérdida máxima por trade es de 15 dólares
4. Mi pérdida máxima diaria es de 50 dólares

Mis gastos fijos son los siguientes:

1. Software gráfico (Laser) : $0 / mes
2. Data fees (JCtrading) : $46 /mes
3. Suscripción servicio noticias : $25 / mes
4. Suscripción Newsletters : 0 € / mes
5. Acceso a escáneres de acciones : $0 / trimestre
6. Acceso al Chat : $0 / mes

* MI FILOSOFÍA RESPECTO AL TRADING

Sólo veo en las gráficas el resultado de las emociones de los participantes, y eso es lo que negocio. Ser capaz de reconocer pautas de comportamientos generalmente predecibles.
Por lo tanto, negocio emociones, no el estado contable de las empresas. Mi tarea consiste en encontrar un “escenario” familiar (patrón) que negociaré según mi sistema (mapa).

Acepto que es imposible evitar las pérdidas. Todo mi esfuerzo va dirigido a minimizarlas. Es inútil destinar tiempo y esfuerzo a encontrar la forma de evitarlas

Puedo sufrir pérdidas de dos clases. Pérdidas por la propia naturaleza del mercado, donde al no existir certeza, todo patrón puede fallar. Y son éste tipo de pérdidas las que hay que asumir como “parte del juego” y no dedicarles ni esfuerzo, ni tiempo a lamentarlas. O bien, puedo incurrir en pérdidas debidas a un error mío, de éste tipo de pérdidas, sí debo tratar de identificar el error cometido repasando el trade y averiguando dónde he fallado. De este modo convierto la pérdida sufrida, en una cuota pagada al mercado por la lección de trading que me ha dado.

Las probabilidades de acertar una predicción a corto plazo son mayores, que la de acertar en una predicción para un horizonte mas lejano. En el mercado sucede lo mismo. Por ello, baso mi negociación en marcos de tiempos pequeños, porque las probabilidades de continuación del movimiento sugerido están a mi favor.

No me gusta arriesgar en exceso, por ello negocio scalping. Ya que me permiten controlar el riesgo de pérdidas al permitirme establecer stops ceñidos y objetivos rápidos, sin obligarme a permanecer mucho tiempo en el mercado.

Negocio principalmente a favor de la tendencia. Me siento mas seguro negociando a favor de la tendencia del mercado.

El control del riesgo (los stops) es lo que convierte al trading en una actividad planeada y no en un juego de azar.

* MI PSICOLOGÍA PARA HACER TRADING

Mi mayor objetivo es mantenerme, mientras negocio, en un relajado estado mental, no sobresaltándome cuando gano unos centavos, ni atemorizándome cuando el precio negocia unos centavos en contra de mi posición, ni enfadándome cuando la posición toca mi stop.

Tampoco, debo sentirme mal, cuando dejo pasar negociaciones que se desarrollan sin mi debido a que no “apreté el gatillo”, o posiciones, que siguen subiendo y ya vendí (asumo que nunca compraré justo en el suelo, ni venderé justo en el techo).

Mi estado mental ideal para negociar, es hacerlo desvinculado emocionalmente de las negociaciones.

Estableciendo un nivel de pérdidas aceptable hasta mi stop, me hace sentirme confiado y con menor presión sobre el desarrollo del trade. Ya que sé, que si la negociación sale mal, no será mi ruina.

No me fuerzo a negociar, el patrón debe verse con facilidad en el gráfico. No forzaré mi vista para convencerme de que hay lo que no termino de ver.

Mi sistema es un mapa que debo seguir para llegar hasta el destino (beneficios), pero el mercado es el territorio real, si mi mapa coincide con el territorio, llegaré a buen puerto. Pero si el mercado demuestra que el mapa es incorrecto, no dudaré en ejecutar el stop o el stop-profit.

No contradeciré al mercado. Mi mapa siempre es, el que está erróneo.

Mi sistema de trading esta concebido y adaptado a mi personalidad. Me ha costado mucho esfuerzo y tiempo lograrlo. Por ello, cuando mi sistema genera las señales pertinentes para entrar en un trade, SIMPLEMENTE APRIETO EL BOTÓN. No re-evalúo el sistema.

Mi atención está centrada en el desarrollo de mis negociaciones. No en los up-ticks y down-ticks del efectivo de mi cuenta.

Cada día es un día “fresco”. No tiene nada que ver con lo que pasó el día anterior.

El resultado de las negociaciones, no tiene nada que ver con mi valía como persona, ni cómo trader.

Las cosas que nos ocurren no son lo que nos afecta. Lo que afecta a nuestro ánimo es cómo nos tomamos las cosas que nos ocurren.

No me siento obligado a tradear. Si no me apetece, o no me encuentro en el estado ideal para hacerlo, simplemente no negocio. El mercado estará ahí mañana.

Mi peor enemigo soy yo mismo con mis dudas, sobresaltos y actitudes impulsivas. Por ello soy frío y actúo mediante respuestas a las reacciones del mercado, no mediante impulsos emocionales. Simplemente sigo mi plan de trading.

Por mucho que sepas o que te esfuerces en aprender, eso, no te garantiza que serás recompensado con ganancias en el mercado. Nunca aprenderás nada que te de la tranquilidad de que que a partir de ahora, las negociaciones que abras, serán ganadoras.

Acepta que eres un pelele en manos del mercado, abre la puerta al futuro, pero cúbrete las espaldas con un stop.

Negocia lo que veas, no lo que pienses que es lo coherente que debería ocurrir. NEGOCIA LO QUE VEAS DELANTE TUYA.

Es mucho mas fácil predecir lo que va a seguir pasando dentro de 2 minutos, que predecir lo que va a pasar dentro de dos días (de aquí mi preferencia al scalping).

* MI SISTEMA DE TRADING.

Rara vez mantengo posiciones overnight.

Mi umbral de pérdida máxima es de 15 dólares por negociación. Modifico el lote a negociar en cada negociación, para que la pérdida máxima del trade sean esos 15 dólares, dividiendo 15 entre los centavos a los que quede el stop.
Ej. Con un stop de 10 centavos, sería $15/0.10c = 150 acciones.

Mi pérdida máxima diaria es de 50 dólares. Si esto ocurre, dejo de negociar ese día. Y en la sesión siguiente, negocio con lotes menores, intentando atrapar pequeños beneficios rápidos para volver a poner mi estado de ánimo y de auto-confianza en niveles óptimos.

Negocio el NASDAQ y el NYSE. Con valores cuyo precio estén entre 2 y 40 dólares, aunque realmente, no pongo límite al precio del valor a negociar. Quien marca si puedo acometer el trade, es el stop loss. Mientras mas caro es el valor, mas grande son sus fluctuaciones y el stop del patrón suele quedar mas alejado, provocando que el lote a negociar con esos valores, sea ridículamente bajo para evitar violar el umbral de pérdida máxima por negociación.

Negocio en dirección de los futuros del S&P y NASDAQ 100.

Si es para una posición intradía, negocio en la dirección que hayan establecido desde su apertura, y si es para scalping, me interesa negociar su movimiento próximo mas probable.

No negocio valores que tengan un spread superior a 0,3 centavos en la pantalla de nivel 2.

No persigo la jugada si llego tarde al patrón y mi punto de entrada se ha escapado. Busco otra cosa.

Soy un trader 100% técnico

Mi aproximación al mercado es mediante patrones gráficos y aplicando los principios básicos de TAPE READING.

Negocio los siguientes patrones:
JBE (breakout), DBI (Breakdown), W, C&H (Cup&Handle), DBS (doble suelo), DBT (doble techo), PBS (Pullback) y PSS (rebote)

Negocio igualmente en corto que en largo.

Prefiero negociar de forma convencional todos los setups, excepto los dobles suelos / dobles techos, que los negocio de forma agresiva.

Una vez el patrón aparece en la gráfica, compruebo que se cumplan los siguientes factores para validar el setup:
* Negociar a favor de la tendencia del ETF al que pertenezca el valor y de la tendencia actual del mercado.

Mis stop loss son mentales, rara vez son hard-stop-loss, en la inmensa mayoría de mis negociaciones, nada mas entrar en una posición, calculo cual es su 1:1 e introduzco allí mi orden de salida en beneficios (de este modo añado liquidez y en caso de cruzarse la orden, la ECN me paga, ayudando a rebajar mis comisiones. También sirve para sacarme en beneficios de la negociación en caso de que el trade sufra una sharp spike) e inmediatamente muevo el precio en la order entry, añadiéndole un centavo extra, al precio del stop loss. Y si finalmente la negociación no se mueve a mi favor, y se acerca al precio de mi stop, cancelo la orden de salida previamente introducida (esto ya no es necesario con Laser) y me preparo para lanzar mi orden de salida en el stop en cuanto el Times&Sales muestre cruces a mi precio de stop.

Mi stop loss inicial siempre es técnico, nunca es porcentual. Mejor bajar el lote negociado si está alejado, pero establecer el stop, bajo soporte o sobre resistencia.

Contemplo las áreas de confianza. Que es un nivel que marco entre el objetivo y el stop loss que no debiera traspasarse si es una jugada “sana”. Nivel, que si finalmente es violado, mi confianza en el trade decrece, así que de producirse un rebote a mi favor, aprovecho para cerrar la negociación, aunque mi stop loss no haya sido tocado, ni el 1:1 alcanzado.

Las mejores negociaciones suelen darse en los valores que presentan una gráfica diaria apetecible (patrón swing).
Cada día, debo confeccionar una lista con algunas acciones que tengan un patrón interesante para swing. Y vigilarlas en el intradía, a ver si ofrecen alguna oportunidad de negociación.
Es importante no abandonar la gráfica tan sólo porque no de entrada durante los primeros minutos de sesión, o abandonar su vigilancia porque parezca que durante los primeros minutos de sesión, la acción se mueve en dirección contraria a la que sugiere su patrón swing. Muchas veces, esto es una buena señal, ya que es el “smart Money” quien está asustando a las manos débiles, y consiguiendo papel mas barato.
He cometido muchos fallos, ignorando gráficas swing interesantes, que quería negociar en intradía, y que ignoré precipitadamente al no moverse como yo esperaba durante la primera media hora de sesión, para posteriormente, a media tarde, comprobar que hicieron justo lo que yo esperaba que hicieran. Aunque no cuando yo “decidí que debían hacerlo”.

* MiS HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA TRADING

Gráficas de 1m y Diario de la acción a negociar.
Graficas de 1m y Diario del ETF del NASDAQ 100 y S&P 500 Y del ETF del sector a la que pertenezca el valor que esté vigilando para negociar.
Level 2 y Times&Sales del valor a negociar
Times&Sales de los ETFs
Bollinger Bands 13 - 1.7 en la gráfica de 1m y Bollinger Bands 20 - 2 en la gráfica diaria
Volumen en todas las gráficas.

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Hay mucha info expuesta. Digiéranlo poco a poco. Es mi plan que ha ido evolucionando desde el 2006.

Para cualquier comentario ya saben por donde encontrarme: fpinero@quierosertrader.com

Un cordial saludo y feliz trading.

Hace un par de semanas que el foro de quierosertrader.com está activo. Es un sitio abierto, dónde todos los comentarios constructivos sobre trading, plataformas de negociación y tape reading, tienen cabida.

Adjunto capturas que hemos usado en el chat para reforzar los conceptos de los que estamos hablando en esos momentos y/o para repasar las jugadas que hemos acometido.
Alguna de estas capturas ya están reflejadas en el foro y hay comentarios sobre ellas.
Échales un vistazo y en aquellas que tengas alguna duda posteala en el foro (comprueba que no exista ya un post al respecto) y entre todos, trataremos de resolverte las dudas. Es la mejor forma para aprender y enriquecer el foro.

He aquí las capturas:

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http://i49.tinypic.com/11hgyed.jpg

http://i46.tinypic.com/wtbsyu.jpg

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http://i49.tinypic.com/21cgsd1.jpg

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http://i49.tinypic.com/2lx88wp.jpg

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http://i48.tinypic.com/2lmt1ed.jpg

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Un saludo.

Efectivamente, existe una ley norteamericana llamada Pattern Day Trade Rule que impide abrir y cerrar en el mismo día mas de tres negociaciones en cinco días consecutivos. Dicho de otra forma, si tienes menos de 25000 dólares en la cuenta, cada cinco días sólo puedes hacer tres negociaciones intradía. Si la incumples, primero te quitan el buying power, y si persistes, te cancelan la cuenta. Por supuesto, el dinero en la cuenta no corre ningún riesgo.

Todo broker debe cumplir esa regla. No depende del broker (recibo emails preguntándome qué broker no exige 25Mil para hacer daytrading) TODOS deben cumplir esa regla y no permitir que sus clientes hagan daytrading si no disponen del saldo suficiente.

Entonces, ¿cómo se puede hacer intradia en el mercado americano, negociando acciones (no la basura de los CFDs), si no tenemos 25000 dolares para ingresar en la cuenta?. Con las firmas propietarias.
Con las firmas propietarias se puede hacer daytrading a partir de los 5000 dólares de saldo. Y ofrecen una capacidad de compra (buying power) de 50.000 dólares (10:1). Pero no permiten mantener posiciones abiertas overnight.

El concepto de las firmas propietarias (prop. firms) es sencillo de entender. Imaginad que varios amigos, que queremos operar en USA, juntamos nuestro dinero y entre los seis amigos, sumamos 30.000 dolares de capital, formamos una especie de cooperativa y abrimos una cuenta en un broker USA a nombre de dicha cooperativa. Y desde casa, cada uno de los amigos que hemos formado la cooperativa, operamos esa misma cuenta. Programamos la plataforma para que no nos deje perder mas dinero que el que hemos aportado, y de cara a la SEC (el organismo regulador norteamericano) la cuenta que estamos operando no incumple la regla, dado que tiene mas de 25000 dolares.

Pues eso, básicamente, es una firma propietaria. En realidad, es mucho mas complejo, porque en la práctica, el ejemplo que yo he utilizado, no se podría llevar a cabo, dado que solo uno de los fundadores de la cuenta, podría acceder a la plataforma, el segundo que lo intentará, le aparecería el error: “usuario ya conectado”.

Pero las firmas propietarias solucionan eso con plataformas especialmente pensadas para ellas. Que por cierto, suelen ser las mejores del mercado. Además, debido a que tienen menos “clientes” que los brokers tradicionales, su flujo de datos es mas estable y no es frecuente que se congele “la data”.
Las firmas propietarias se mantienen por ingresos de varios tipos, principalmente por las comisiones (suelen moverse entorno a 0.006 - 0.004 por acción) algunas, también cobran por el uso de la plataforma, y otras, también se subvencionan porque se quedan con un porcentaje de las ganancias del trader (entre el 2 y el 10%).
Consiste en buscar, comparar condiciones y quedarse con la que mas se ajuste a nuestras necesidades.

Es importante recalcar cual es la principal diferencia entre una firma propietaria y un broker tradicional. Porque tal como lo he expuesto en este post, parece poco inteligente abrir una cuenta en un broker, cuando una prop. firm nos da lo mismo por menos. Y eso es cierto, desde el punto de vista operacional, nada cambia, tienes tu plataforma, tu comercial con el que consultas dudas o incidencias, ingresas y retornas dinero vía transferencias, tienes acceso vía web para consultar tus movimientos, tu saldo, tu buying power, las comisiones pagadas, etc, etc. Pero la gran diferencia reside en que las firmas propietarias NO ESTAN REGULADAS POR NINGUNA ENTIDAD. Mientras que los brokers, sí que están regulados por FINRA, SIPC y/o la NFA.

¿Qué quiere decir ésto?. Quiere decir, que una firma propietaria, técnicamente, no es una entidad financiera, sino mas bien un club de inversión sin necesidad de ser supervisado por ninguna entidad gubernamental. Y si quiebra, o sus directivos cogen la pasta y vuelan, seríamos victima de una estafa y ningún seguro se va a hacer cargo de nuestro dinero perdido. Mentras que con los brokers, si quiebran, o somos victima de una estafa, nuestro dinero no corre nigún peligro (los primeros 100.000 dólares) ya que están asegurados por cualquiera de esas firmas anteriormente mencionadas.

Yo personalmente, desde hace algún tiempo, negocio a través de una de estas firmas propietarias y no he tenido ninguna incidencia seria. Pero, es muy recomendable que antes de abrir cuenta con alguna de ellas, a parte de comprobar que sus condiciones son buenas (comisiones, buying power, payout, plataforma, data fees, etc, etc), hagas indagaciones en foros y consultando a otros traders mas experimentados, ¿qué referencias tienen de tal o cual firma?
Las prop. firms llevan existiendo muchos años en USA y son pocos los casos que se han dado de “acontecimientos extraños”. Todo hay que decirlo. Pero nunca está de mas, informarnos todo lo que podamos.

Les adjunto una lista donde detallo algunas firmas propietarias incluyendo el link a su página web. Puede que les sea útil. Esta es la lista.

Para cualquier consulta, no duden en contactar conmigo donde siempre: fpinero@quierosertrader.com

Un cordial saludo.

Antes de nada. Feliz año nuevo para todos y que éste se nos prensente cargado de buenas nuevas.

Prometí a algunos lectores del blog, hace ya algún tiempo, que añadiría a quierosertrader.com un foro y un chat.
Dado los pocos (o nulos) textos existentes sobre Tape Reading en español, el foro debía servir para que los usuarios plantearan dudas, comentarios o directamente capturas de gráficos y discutirlas entre todos desde el punto de vista del tape reading. Y por otro lado, el chat, brindaría la oportunidad de explicar “en vivo y en directo” el setup que esté negociando en ese momento. Nada es comparable a esto. Postear y comentar jugadas “a toro pasado” cualquiera puede hacerlo, comentar setups en formación, es otra historia.

El foro estará disponible en breve, técnicamente es mas díficil ponerlo en funcionamiento, pero el chat, desde el 1 de Enero de este año, está accesible. En la página principal del blog, justo encima del contador, está el link para acceder a él.

Es muy recomendable, que quienes quieran dejarse caer por el chat, lean primero el pdf con los conceptos básicos del tape reading. Para que sepan, por dónde nos movemos, los que basamos nuestro sistema de trading en la lectura de la cinta. (que mal suena en español).
Intentaré estar en el chat a diario durante las horas de mercado, (el chat está abierto las 24h del día) pero mis comentarios y las gráficas a las que puedo referirme son exclusivamente del mercado americano, así que, para poder seguir mas facilmente los comentarios que haga sobre los setups que esté negociando, o para hacerme alguna consulta sobre alguna gráfica en particular, es muy recomendable que los usuarios del chat dispongan de acceso a las gráficas de los valores del mercado americano, para ello, en caso que el usuario no tenga contratado acceso a dicho mercado, les recomiendo que dediquen unas horas a familiarizarse con freestockcharts.com una plataforma totalmente gratuita con acceso en tiempo real a todos los valores del mercado americano. De este modo, todos podremos echarle un vistazo, a la gráfica sobre la que se estén realizando los comentarios en ese momento.

El chat no es de acceso libre, hace falta nombre de usuario y clave.
Para acceder a él, tan sólo es necesario registrarse en el blog y mándarme un correo con el nick que hayas escogido al registrate en el blog y en breve, responderé a dicho correo mandando la clave de acceso al chat asociada a tu nick.
Los usuarios que ya están registrados en el blog (y que tengan interés en acceder al chat) simplemente mandarme un correo con vuestro nick y os mando enseguida las claves. Vuestras cuentas ya las tengo creadas en el server del chat (algún trato especial debían tener los que llevan aquí desde siempre ).

El acceso al chat y al foro (que estará disponible en dos o tres semanas) son totalmente gratuitos. (por lo menos de momento ).

Comenzamos éste 2010 con anviciosos propositos y es que, entre todos, podemos crear un gran lugar de encuentro sobre trading y tape reading e integramente en español. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo?. Que detrás de hacer bien tu trabajo en el trading, hay dinero. El dinero no es el objetivo del trading, el dinero es el resultado de hacer correctamente trading. Y te digo esto, después de haber sido felicitado en el último día del año, por super-Vadym Graifer, debido a los buenos resultados generados este año en mi cuenta:

Para cualquier comentario ya tenéis dos sitios dónde encontrarme, mi correo: fpinero@quierosertrader.com y el chat y en breve, tres (en el foro)

De nuevo, Feliz 2010.