quierosertrader.com

Esto es un blog. Los blogs supuestamente son una especie de diario personal pero que está expuesto al público, así que no hace falta que recuerde que lo que publico en el blog, son opiniones subjetivas influenciadas por mi propia experiencia. Y digo esto especificamente hoy, por el asunto que este post nos ocupa: CFDs sí o CFDs no.

Nunca llegaremos a un concenso sobre cual mercado o instrumentos son los mejores para especular. Dado, que la elección de un mercado u otro, es algo muy personal, donde influyen las circustancias personales de cada uno, horario disponible para negociar, presupuesto que puede destinar a la cuenta, capacidad de seguimiento de los mercados, incapacidad o capacidad para sacar el dinero fuera del pais, etc, etc.
Por lo tanto, tratar de determinar si negociar FOREX es mejor o peor que negociar futuros o acciones, es inútil. Depende de las preferencias y circustancias de cada uno.

Yo, después de algunos años de ensayo y error, tengo algunas cosas claras:

1.- Prefiero negociar acciones, a cualquier otro instrumento por su variedad. Si yo sólo domino exitósamente un par de estratégias de negociación, entonces, necesito tener disponibles una gran cantidad de instrumentos dónde buscar dichos patrones.
Si negociara un futuro, o dos, las probabilidades de que mis “jugadas” se presenten, son mucho menores, frente a las probabilidades de encontrar “mis setups”, sí tengo 4000 acciones a mi disposición.

2.- Prefiero el intradía al swing, por mi adversidad al riesgo. Mientras mas tiempo estemos en el mercado, mas riesgos corremos de que algo malo suceda.
También prefiero el intradía al swing, por que es mas fácil predecir cual es el movimiento mas probable para los próximos cinco minutos, frente a predecir que va a seguir haciendo la acción hasta mañana. Y por último, los stops en intradía son mas ceñidos, lo que me permite negociar con lotes mayores.

3.- Prefiero el mercado americano a cualquier otro, por su gran número de acciones disponibles, su liquidez y su transparencia. Nungún otro mercado dispone de la variedad y liquidez del americano.

Resumiendo, soy un trader de acciones, que negocia principalmente intradía y que negocia el mercado americano.

Definir quienes somos cómo traders, es uno de los primeros pasos que hay que exponer en nuestro plan de trading. Es un ejercicio de introversión obligatorio. Vuelvo a recomendar el libro de Vadym Graifer que habla de ello: Master Profit Plan.

Una vez expuestas las razones de porqué negocio acciones americanas en intradía, entra en juego sopesar si es buena idea hacerlo con CFDs en lugar de con acciones.
Evaluemos los principales pros y contras:

Inconvenientes de negociar con acciones intradía en USA:

• PARA HACER INTRADÍA EN USA, ES OBLIGATORIO DISPONER DE UN SALDO SUPERIOR A 25.000 DÓLARES EN LA CUENTA. PDT RULE
• EL DINERO ESTÁ FUERA DEL PAIS, EN LA CUENTA BANCARIA DE UN BROKER QUE ES MUY PROBABLE QUE SÓLO PUEDA COMUNICARSE CONTIGO EN INGLÉS.
• EL LOTE MÍNIMO PERMITIDO PARA NEGOCIAR INTRADÍA ES DE 100 ACCIONES.
• RETIRAR O INGRESAR DINERO, SUPONE ASUMIR LAS COMISIONES DE UNA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL. LO QE NO SUELE SER BALADÍ.

Ventajas de negociar con acciones intradía en USA:

• 4.000 O 5.000 ACCIONES A TU DISPOSICIÓN.
• PLATAFORMAS PROFESIONALES DE NEGOCIACIÓN.
• MERCADO REAL. (TU BROKER NO ES EL HACEDOR DE MERCADO).
• LAS COMISIONES SON PEQUEÑAS SIN IMPORTAR EL PRECIO DE LA ACCIÓN.

Inconvenientes de negociar con CFDs intradía USA:

• NÚMERO REAL DE CFDs DISPONIBLES A NEGOCIAR BAJO. MUCHO MENOR DE LO QUE EL BROKER DE CFDs PUBLICITA.
• LAS PLATAFORMAS DE CFDs (SOBRETODO SUS GRAFICOS) SON DE BAJA CALIDAD.
• NO HAY MERCADO REAL. LA CONTRAPARTIDA DEL CFD NO ES OTRO PARTICIPANTE, SINO EL MISMO BROKER. POR LO QUE SI TU GANAS EL BROKER PIERDE, Y LO CONTRARIO.
• LAS COMISIONES SE CALCULAN EN RELACIÓN A TU NIVEL DE EXPOSICIÓN, POR LO QUE NO RESULTA RENTABLE NEGOCIAR ACCIONES CON PRECIOS SUPERIORES A 25 O 30 DÓLARES.

Ventajas de negociar con CFDs intradía USA:

• NO IMPORTA EL SALDO QUE TENGAS EN LA CUENTA. SIEMPRE SE PUEDE HACER INTRADÍA.
• EL DINERO ESTÁ EN UN BANCO DE ESPAÑA. Y TE COMUNICAS CON TU BROKER EN LA LENGUA DE CERVANTES.
• NO HAY LOTE MÍNIMO EXIGIBLE. PUEDES NEGOCIAR UN CFD SI ES ESO LO QUE QUIERES.
• RETIRAR O INGRESAR DINERO ES RÁPIDO, FÁCIL Y CON COMISIONES DE TRANSFERENCIA NACIONAL.
• APALANCAMIENTO BESTIAL. CON EL BROKER AMERICANO DE ACCIONES, TAMBIÉN EXISTE EL APALANCAMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO LA ACCIÓN SEA DE UN PRECIO SUPERIOR A 3 DÓLARES, PERO CON LOS CFDs, LAS GARANTÍAS EXIGIDAS SON DE UN 3 O UN 5%, COMPARADAS CON EL 25% QUE EXIGE EL BROKER AMERICANO.

De todo lo que expongo, las principales diferencias son estas dos: Las comisiones y el número real de acciones (CFDs) disponibles.
Los brokers de CFDs anuncian que tiene disponible para negociar todo el S&P500 y el NASDAQ100, lo que supone, que tengamos disponible para negociar 600 compañias distintas. Que si lo comparamos con las 35 del IBEX, no está nada mal. Aunque técnicamente es verdad, en la práctica no es así. ¿Porqué no es así?. Por el spread y por la forma que se calculan las comisiones en los CFDs.
Detallémoslo despacito:
De esos 600 valores, hay que eliminar los que de ninguna manera son negociables por que sus comisiones son inasumibles.
Con los brokers americanos, las comisiones estandard son de 0,01 centavo por acción (yo las tengo un pelín mas bajas) o bien, una tarifa plana de 7,95 dólares por trade, dando igual el numero de acciones que compres o vendas. Aquellos que entramos y salimos de las posiciones parcialmente, no nos conviene ese método, es mejor pagar por acciones compradas y vendidas, no un fijo por trade.
Esto quiere decir, que si compramos 100 acciones de RIMM a 72,00 dólares la comisión es de 1 dolar. Y si compramos 100 acciones de HBAN a 4,00 dólares, también nos cuesta 1 dolar, ¿lo pillas?, da igual el precio de la acción, lo que importa es el número de acciones que compremos. 100 aciones x $0,01 = 1 dolar.
Pero con los CFDs eso no es así. Los brokers de CFDs calculan las comisiones aplicando un porcentaje (normalmente el 0,1%) sobre el importe total de la exposición. Por lo tanto, si compras 100 CFDs de HBAN a 4,00 dólares, la comisión sería de $4×100=$400 x 0,1% = 0,4 dólares (mas barato que con acciones), pero si se te ocurre comprar 100 CFDs de RIMM a 72,00 dólares, la comisión quedaría así $72×100=$7200 x 0,1% = $7,20 para entrar y otros $7,20 para salir. Lo que te obliga a que RIMM se mueva 15 centavos a tu favor para empezar a tener beneficios, mientras que si lo negocias con acciones, desde el tercer tick a tu favor comienzas a estar en beneficios, por lo tanto, si lo negocias con acciones, cuando RIMM se ha movido 15 centavos a tu favor, ya estas pensando en cerrar la negociación, no cruzando los dedos para que suba un poquito mas.
Con esto, ya tenemos una razón para eliminar muchos de esos 600 valores disponibles. Todos aquellos valores cuyo precio sea superior a 25 o 30 dólares (y siendo muy generoso) no merecen la pena negociarlos intradía con CFDs. Ya que nos obliga a que se muevan mas de 9 centavos (mas el spread) a nuestro favor para empezar a ganar algo con ellos. No hace falta que te diga, que cuando el trade sale mal, la pérdida también es mayor con CFDs, ya que hay que sumarle a la pérdida, las comisiones mas altas que hemos pagado, si el nominal del CFD era superior a 10 dólares. (Si el nominal del CFD es inferior a 10 dólares, la pérdida es mayor con acciones, ya que sólo resultan mas baratas las comisiones en los CFDs, cuando es nominal es inferior a esta cantidad).
Por lo que siendo riguroso, habría que decir, que sólo sale mas económico negociar con CFDs, cuando el precio del CFD, es inferior a 10 dólares.

Por lo tanto, de esos 600 valores disponibles que teníamos, hemos bajado a 200 (192 valores hay, hoy día, por debajo de 25 dólares en el NASDAQ100 y en el S&P500). Aun así, no son pocos.

Todavía hay que elimiar unos pocos CFDs mas. Y son aquellos que el spread es exagerado. El spread es la diferencia entre el BID y el ASK (BID=el precio al que podemos vender y ASK=el precio al que podemos comprar). Teóricamente, cómo estamos pagando comisión por negociar, el BID y el ASK deberían ser los reales. Pero con ciertos CFDs eso no es así. Por lo tanto, si el spread es de tres o mas centavos, no lo negociemos, porque son tres centavos mas a sumar, que el CFD tiene que moverse a nuestro favor, para comenzar a estar en beneficios.
Por cierto, hay algunos brokers que no cobran comsión por negociar, la comisión la aplican en el spread, alejando el precio de compra y venta desorbitadamente. Huye de estos brokers.

Este es un ejemplo de un par de CFDs que tienen un spread intolerable. El spread en el mercado real es de un centavo, y en CFDs es de tres o cuatro centavos.

 

Adjunto algunas capturas de CFDs que sí tienen un precio de compra/venta similar al real. Estos CFDs sí son los que nos convienen negociar. Ya que el spread es igual (o próximo) al real, y sus comisiones de negociación son asumibles al ser CFDs de precios no muy altos.

    

   

Y a continuación, adjunto algunas capturas de valores, que ya hemos dejado claro anteriormente que no nos conviene negociarlos, porque su nominal es alto, y eso conlleva que nos carguen unas comisiones altas. Pero aun hay mas, fíjate, que además de que nos “clavan” con las comisiones en dichos valores, no tienen reparo en incrementar el spread mucho mas allá del real, por lo que para hacer una operación positiva con ellos, el valor no tiene sólo que moverse 15 o 20 centavos a nuestro favor para cubrir comisiones, sino que además, tiene que moverse otros cuatro o cinco centavos extra, para cubrir el spread ficticio que le han aplicado:

  

Sintetizemos, porque el post está quedando largo. Sólo conviene usar los CFDs para negociar intradía, si el nominal del CFD ronda como máximo los 20 dólares y el spread es de uno, o dos céntimos.

La pregunta clave es: ¿Si nos limitamos a negociar sólo los casi 200 CFDs que cumplen nuestros requisitos, tenemos las mismas oportunidades de éxito negociando CFDs que negociando esos mismos valores con acciones?. La respuesta es Sí. Sin ninguna duda, si uno se limita a negociar “esos” mismos valores con CFDs que con acciones, tiene las mismas probabilidades de tener éxito en un mercado, como en el otro. O sea, tiene poquísimas probabilidades de ganar dinero.

Pero…¿Porqué dices eso Fernando?. Si tu eres capaz, de consistentemente sacar a diario 10, 15 o 20 centavos a valores de 5, 10 o 15 dólares. Te mereces tener tu propia estrella en el paseo de la fama de Hollywood.
Ahora dejo las matemáticas a un lado y te hablo desde mi experiencia. Son incontables los días que salvé la sesión logrando acabar en positivo, gracias a que pillé un mediocre setup en ADBE, o en AMZN, o en RIMM, o en CAT (todos ellos son valores caros) al que logré sacarle el 1:2, reportándome 30 o 40 centavos en dos o tres minutos que duró la negociación. Y eso se debe a que para estos valores, moverse 20, 30 o 40 centavos no les supone nada, ningún gran esfuerzo. Y repiten movimientos de esa magnitud varias veces al día. Su rango de fluctuación diario es de un par de dólares, o incluso mas. Sin embargo, el esfuerzo que les supone, a valores de 5 o 10 dólares, como DRYS, HBAN, FITB, C, F, ACAS, KIM, AIV, MI, CBS, etc, etc, moverse 10 o 15 centavos es enorme y poco frecuente a lo largo de la sesión. Por lo tanto, para cazar el movimiento justo, tu timing tiene que ser perfecto.
Ese es el click, esa es la gran dificultad. Esa es la gran desventaja que tiene dedicarse a negociar sólo “esa” lista de valores de bajo nominal. Los valores baratos, fluctuan, como mucho, unos 70 o 90 centavos al día, y necesitamos pillar de ese movimiento, 10 o 15 centavos para cubrir el 1:1, pero no sólo necesitamos que se muevan 15 centavos, necesitamos además, que antes de moverse, nos ofrezcan un patrón que nos haga preveer que se acerca ese movimiento de 10 o 15 centavos. ¿Ves cómo todo se va complicando?. Para ganar dinero negociando sólo valores baratos, tenemos forzosamente que tener la habilidad de entrar en el momento justo, ya que al cabo de la sesión, un valor, de por ejemplo 7 dólares, hará uno, dificilmente dos, movimientos de 15 centavos previo patrón de entrada. Los “spikes from nowhere” (movimientos súbitos que no se sabe de dónde salen) no nos sirven de nada. Son innegociables.
Sin embargo, tener en el radar a RIMM, STT, AMZN o AAPL, te puede alegrar el día. Lo difícil en estos valores, es que formen un setup que nos ofrezca un stop de sólo 15  centavos, esto es lo difícil en los valores de alto nominal, pero al cabo de la sesión, si vigilamos los suficientes, siempre surge alguno. Y recuerda, que negociándolos con acciones, desde el tercer tick a nuestro favor, ya estamos en beneficios.

Por ello, limitar nuestro universo de acciones negociables a “esos” mismos doscientos CFDs, es un sin-sentido. Y es ponernos las cosas aun mas difíciles.

Y eso por no hablar de los días (mas bien épocas) dónde el mercado sólo tiene ojos para las solares o las biotecnológicas. De éstas, no hay ni una disponible en CFDs.

¿Estoy dando a entender que los CFDs no merecen la pena negociarlos?. No. En absoluto. Para otros traders, que tengan una estrategia de negociación diferente a la mía, por ejemplo swing traders, pueden valerles perfectamente. Que cada uno haga sus números.

Donde yo encuentro realmente útil los CFDs es para iniciarse. Filtrando los CFDs a negociar como he expuesto anteriormente, y utilizando lotes de negociación pequeños, es una forma excelente para tomar contacto con el mercado, para pasar de la teoría a la práctica, para aprender a introducir todo tipos de órdenes, para cometer todos y cada uno de los errores que todo trader tiene que cometer, etc, etc, etc y todo ello, destinando poco dinero a operar. Y sin tener que sacarlo del pais.
Ahora bien, si quieres vivir de esto. Los CFDs se quedan cortos, muy cortos, y estas en clara desventaja.

Para cualquier duda o comentario, pueden encontrarme donde siempre: fpinero@quierosertrader.com

Reciban todos un afectuoso saludo. Y gracias por emplear su tiempo leyendo este largo post. Intentaré contenerme la próxima vez  

 

Un ejemplo de ayer:

Dell atacando la resistencia de los $12.90, después de un inicial sell off, pasa el resto de la mañana consolidando en un rango entre los $12.70 - $12.90. Cuantos mas “ataques” se produzcan a una resistencia, mas se debilita ésta. Además, en el momento de la captura está formando un triángulo alcista muy prometedor. Todo parece indicar que hay jugada para un scalp a la ruptura de los $12.90, con stop debajo de los $12.85 si eres muy “intolerante” al riesgo, o en los $12.80 si eres mas “racional”.

Ok, ya tenemos patrón. ¿Qué viene ahora?. Exacto, echémosle un vistazo al mercado. Dell pertenece al Nasdaq100, veamos qué está haciendo:

¿Qué opinas?. A mi no me gusta lo que veo. Resulta que Dell consolida lateralmente mientras que las QQQQ llevan media hora negociando al alza = Debilidad relativa. Un pullback en las QQQQ no debe estar lejos, y si DELL no avanza cuando el Nasdaq lo está haciendo, ¿Qué crees que hará Dell cuando el Nasdaq retroceda?.

Por lo tanto, tenemos patrón pero no tenemos setup. Es por ello, por lo que NO se acomete la jugada.
Patrón = figura técnica y Setup = Patrón + condiciones de mercado.

Comprobemos que hizo finalmente Dell.

¿Y qué pasó con los traders con el stop de 10 centavos mas racional?…. Acabaron mordieron el polvo también.

Varias cosas, una, nunca negocies un patrón simplemente por el hecho de que sea técnicamente correcto, mientras mas perfecto es, mas probabilidades tiene de que sea una trampa. Siempre busca confirmación con el mercado. Un patrón “cutre” alcista con un mercado en pleno rally, tiene mas probabilidades de funcionar, que un patrón perfecto que no esté siguiendo al mercado.
Y dos, saca lecciones del mercado, éste es un buen ejemplo de correlación para aquellos que negociaron el breakout y fueron “desplumados”. Aprende de cada uno de tus stops buscando la lección que en él se encuentra. O ratifica tus conocimientos, para ganar confianza en tí mismo, de cada trampa que evitas acertando en tu lectura del mercado.

Un saludo a todo el mundo.

Quisiera dejar una reflexión sobre una de las muchas luchas internas que se llevan a cabo en la mente del trader día tras día.

El título de este post es una afirmación que se emplea muchísimo con los traders que están en las primeras etapas de formación, con dicha afirmación se intenta inculcar al trader que sólo debe negociar cuando haya un patrón reconocible por su sistema, evitando que impulsivamente intente entrar en alguna negociación porque venga de tomar un stop y esté “mosqueado” y quiera recuperarse de esa pérdida cuanto antes, o también, se emplea para evitar abrir una negociación por aburrimiento. Puede que llevemos dos horas delante de las pantallas y no haya aparecido nada negociable delante nuestra, empezamos a desesperarnos y decidimos bajar el lote a negociar y abrir alguna negociación de dudosa calidad.

Supongo que casi todo trader que haya sobrevivido algunos años, ha pasado por ambas situaciones. Hoy por hoy es raro que yo caíga en alguna de esas trampas, pero si que me sucede algo donde también puede aplicarse dicha afirmación. ¿Qué pasa cuando llevas dos jugadas buenas y estás con unos 400 dólares en positivo habiendo transcurrido tan sólo una hora o dos de mercado?.

En la práctica me ocurre, que casi no negocio mas, da igual que se presenten setups negociables, mi mente me juega malas pasadas susurrándome: ¿Vas a arriesgarte a perder pasta cuando hay poca gente que gane en su trabajo 400 dólares al día?. ¿La estadística está en tu contra, es raro encadenar muchas jugadas positivas seguidas, y recuerda que ayer tampoco tomaste ningún stop?. ¿Tienes 400 pavos, espera a que aparezca algún otro patrón aun mas claro?, etc, etc    

Lleva algún tiempo pasándome esto, y luego, cuando compruebo los patrones dónde no apreté el gatillo, veo que la mayoría de las veces acabaron bien. Y los que acabaron mal, y acerté ignorándolos, tan sólo sirven para reforzar una mala actitud por mi parte.

Así que otro demonio mas a superar. Si hay patrón, hay jugada. Da igual lo que muestre tu P/L.

Como verán, esto es una lucha continua.

Un saludo y feliz fin de semanas a todos.

Atendiendo a las peticiones de que adjunte ejemplos de jugadas reales acometidas. Propongo echarle un vistazo a la gráfica de HIG sin ningún tipo de anotación sobre ella y a ver si ustedes coinciden conmigo, negociándola de la misma forma que yo lo lo hice.

Esta es la gráfica:

En este primer enlace les detallo el setup: 

Elaboración.

Y en este la ejecución:

Desarrollo.

Hay un pullback a soporte, a eso de las 10:55am, que fue mucho mejor jugada, pero por esos entonces yo no estaba observando HIG. 

Cualquier duda o comentario, pueden hacérmela llegar dónde siempre, fpinero@quierosertrader.com

Un saludo.

Imagina que estas largo en un valor, por ejemplo DYN (una utility), y tienes introducida tu orden OCO (una cancela otra), ello quiere decir, que tienes una orden stop de venta a mercado al nivel de tu stop de pérdidas y otra orden limitada de venta a tu precio objetivo (en mi caso el 1:1).
Todo marcha dentro de la normalidad, unos ticks a favor y otros en contra, y de repente, ves como tu orden stop es ejecutada y te saca de la posición en pérdidas, pero ni la gráfica, ni el time and sales marcan haber tocado dicho precio. O sea, que la level 2 indica que DYN cotiza a $2,40 y tu orden stop a $2,33 ha sido ejecutada. ¿Cómo coño puede ser eso?.   

Pues eso mismo me pasó ayer. Ya en otras ocasiones, órdenes stops se me han ejecutado cuando el valor cotizaba un céntimo por encima, pero eso es mas o menos correcto, ya que el valor real de la cotización depende del número de decimales que muestre tu software y de cómo haga el acarreo el server de tu broker (las órdenes OCO son server-side), pero ayer se me ejecutó una orden stop que estaba SIETE centavos por debajo de la cotización real.
Eso te descoloca.

El impacto económico no es nada del otro mundo, pero la duda del ¿por qué ocurre esto? y lo mas importante, ¿volverá a ocurrir?, ya se ha sembrado en tu interior.

Existe la posibilidad de reclamar un mal “fill” a través de tu firma de clearing. ¿Pero quien se pone ha rellenar el formulario de reclamación “en perfecto inglés burocrático” para reclamar 65 dólares?.

Eso sí, si vuelve a pasar, volaré con mi dinero a otra parte. (Al final acabaré en LASER).

La semana que viene forzaré la plataforma al máximo, usando stops ceñidos una y otra vez, y si vuele a ocurrir, habrá que actuar.

Les dejo un par de videos de dos negociaciones de esta semana.

Feliz fin de semana a todos y buen trading.

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Actualización del post.

Hoy Lunes 15 de Junio, aparece la noticia en Yahoo news, que cerca de 230 valores paralizaron su cotización a media tarde el pasado Viernes por un problema en un ordenador del NYSE.
Entre los valores afectados estaba DYN.
Probablemente esa fue la causa de la indebida ejecución de la orden stop.

La noticia completa pueden leerla haciendo click sobre la imagen.

Un saludo.

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Otra actualización.

Me parece justo comentar, que una vez reclame el mal “fill” a mi broker, éste comprobó que era cierto lo que yo reclamaba, y no hubo problemas en abrirme una posición en mi cuenta por el mismo lote y al importe de la ejecución del stop. (12 centavos por debajo del precio de apertura de DYN el Lunes).
También, al día siguiente, abonaron en mi cuenta el importe de las comisiones del stop “fantasma”.

Admitamos, que han demostrado tener buena atención al cliente.

Un saludo.

Hay ”clicks” que se producen a lo largo de tu carrera profesional, y que posteriormente reconoces que fue todo un acierto descubrirlos y que no sabes porque no los aplicastes antes, para mi, incorporar una watch-list de valores con una bonita gráfica para swing, pero negociarlos con lote intradía y stop y objetivo intradía, fue uno de esos clicks.

Quiero adjuntaros algunos de los valores que han pasado por mi watch-list en las últimas dos semanas. Salta a la vista porqué estan (o estaban) en la lista.  Recuerda que cuando yo las añado, la figura no está aun formada. Ahora, en la mayoría, ya es tarde.

La mayoría de estos valores, en estos días pasados, los negocié intradía, unos scalps y otros a por algo mas. Excepto JBL y FLEX que los he aguantado overnight.

Wyckoff destina un capítulo a hablar de la figura de continuación “V o VV o VVV”. No confundir con la “W” del bottom fishing (cazadores de suelo). Para el patrón aquí comentado es imprescindible una sana tendencia alcista previa.

Dejenme dibujarles qué es lo que buscamos en la gráfica diara:

Los valores que estén formando en su gráfica diaria, la “pata” a la baja punteada y/o la “pata” al alza punteada, son las que debemos ir añadiendo a nuestra watch-list.
Y debemos estar preparados para negociarlos íntradía, sólo durante el desarrollo de la “pata” al alza punteada. Con suerte, puede que los negociemos durante varias sesiones seguidas. (Mientras dure la pata al alza en la gráfica diaria).

En el intradía, para iniciar la negociación, nos vale cualquier patrón alcista: Un breakout del Máximo de los primeros 30m de sesión, un CUP&HANDLE, un PULLBACK si se mostró durante todo el inicio de la sesión “siempre-alcista”, una VV o VVV en el hod, o un doble suelo, si el “smart money” movió la acción en contra del movimiento sugerido por el patrón en diario para conseguir el papel mas barato (vease PLD y GT, no adjunté sus gráficas, pero también pasaron por mi watch-list y sus entradas intradía fueron dobles suelos).

Personalmente, el patrón W prefiero negociarlo de forma agresiva. Este es un pequeño esquema:

Y éste es un ejemplo de una negociación swing de esta semana, usando la entrada agresiva:

 

Espero que encuentren útiles algunos de los comentarios que les expongo. Cualquier consulta pueden encontrarme donde siempre: fpinero@quierosertrader.com

Por cierto, ¿Aun es tarde para entrar en MOTOROLA?, y MICRON TECHNOLOGY, ¿no estará haciendo un re-test de la resistencia que acaba de romper?, ese bajo volumen en la última vela roja, parece decirnos que aun no hay mucha presión vendedora. ¿Porqué no le echas un vistazo a esas gráficas?. :-)

Buen fin de semana y buen trading.

 

En las últimas semanas he hecho algunas modificaciones a mi plan de trading.
Las reglas que aparecen en el plan de trading de un trader, son como el texto de su constitución para un pais. Todas nuestras acciones deben cumpir con las reglas que ahí aparezcan. Durante el desarrollo de la sesión, NO discutimos su idoneidad. Las respetamos y punto. Con el paso del tiempo y el cúmulo de experiencia, iremos modificando las reglas adaptándolas a nuestro desarrollo como trader.

Al final, se trata de un viaje a tu interior, con el paso de las sesiones, vas comprobando a qué negociaciones eres mas proclibe y a cuales eres mas reacio y qué reglas, debes establecer para salvarte de ti mismo, salvarte de tus emociones y que impere tu raciocinio. Ese raciocinio que es fácil de encontrar ahora mismo, a mercado cerrado, con una coca-cola en la mano y leyendo tranquilamente el post de tu amigo Fernando. Pero que en plena sesión bursatil, con el NASDAQ cayendo y tú largo en alguna tecnológica, no encuentras por ningún lado. Es, en esos momentos, cuando uno no puede ponerse a  improvisar reglas. Tan sólo, debe respetar las reglas de su constitución, ya que éstas fueron establecidas justo para esas situaciones cuando el raciocinio imperaba.

Pero, ¿En qué sentido evoluciona nuestro plan?. ¿Existe mucha diferencia entre mi plan actual y el de hace tres años?.
Empezando por el final, Sí, hay mucha diferencia. Mi plan de trading actual no se parece en casi nada al de hace tres años, el de hace tres años tenía siete hojas y el actual tiene dos. ¿Y hacia dónde evoluciona?, evoluciona desde reglas a cumplir para entrar en una negociación, hacia reglas psicológicas para mantenerte alejado de tus emociones de euforia o derrota dependiendo de cómo se esté dando la jornada, y reglas de gerencia de los trades, cuando cerrarlos prematuramente, cuando ir a por el 2:1, etc, etc.

Una vez le pregunté a Vadym Graifer, ¿cómo es tu plan de trading?. Y me respondió, “te sorprendería verlo, es muy simple, todo mi plan está escrito en un simple folio”.
“Piénsalo”, añadió, “Llevo 13 años negociando lo mismo. No es necesario que me apunte lo que ya es evidente para mi”.
“Imagina a una persona que lleva viviendo desde que nació en la misma ciudad, y que conduce por sus calles desde hace ya veinte años”. “Si tiene que ir a un supermercado nuevo que han abierto en su cuidad, no apunta todas las calles por donde debe pasar, ni cómo debe dirigir el coche para llegar hasta allí”. “Probablemente, le bastará con apuntar un par de sitios de referencia que estén de camino al supermercado nuevo, y lo demás lo deja en manos de su conocimiento de la ciudad”. “Dependiendo de la hora, el día, si es festivo, si hay obras, o lo que sea, llegará a esos sitios de referencia por uno u otro camino. Pero no va a hacerse un plano similar al que se haría un turista.” “Un turista (un trader con poca o nula experiencia) tendría que hacerse un plan indicando detalladamente todas las calles por donde pasar, y rutas alternativas por si alguna calle está cortada”. “No te digo nada, si además el turista está acostumbrado a conducir por la izquierda”.

Ahora comprendo mejor lo que trataba de decirme Vadym. Mis primeros plan de trading describen con todo detalle cuando voy a negociar un breakout, cómo debían estar las medías móviles en otros time-frames, cómo debía comportarse el volumen, cuando debía ir en contra del breakout. Codiciones ideales para negocar un pullback. Horas de mercado a las que evitar abrir negociaciones, etc, etc. Todo el plan estaba destinado a describir qué condiciones debían darse para entrar en una negociación.
Sin embargo, en mis últimos planes, tan sólo hago referencia a los setups que negocio, Breakouts, Breakdowns, W, Pullbacks, Dobles suelos, Dobles techos, etc, etc. Pero no destino folios y foliios a describir las condiciones ideales de los mismos. Cuando estoy viendo el patrón en tiempo real, ya sé que otras cosas debo tener en cuenta. (de hecho es al revés, primero alineo las condiciones del mercado y a continuación busco el patrón).

Ahora, mi plan contiene basicamente referencias a asuntos cómo, cual es mi umbral máximo de pérdidas por negociación, cuánto puedo permitirme perder cómo máximo al día sin perder el sueño, cual es mi objetivo de ganancias semanal a partir del cual debo ser mas conservador, cómo debo cálcular el lote con el que abro una negociación, cuantos ticks debo conseguir cómo mínimo para cubrir las comisiones del trade. Bajo que circustancias puedo mover el stop al breakeven, etc, etc
E incluye mas reflexiones “filosóficas” que he aprendido por mi mismo, y que NO estoy dispuesto a pagar mas dinero al mercado para que me las recuerde. Afirmaciones como: “Por mucho que sepas o que te esfuerces en aprender, eso, no te garantiza que seras recompensado con ganancias en el mercado. Nunca aprenderás nada que te de la tranquilidad de que que a partir de ahora, las negociaciones que abras serán ganadoras. Acepta que eres un pelele en manos del mercado, abre la puerta al futuro, pero cúbrete las espaldas con un stop”. “Negocia lo que veas, no lo que pienses que es lo coherente que debería ocurrir. NEGOCIA LO QUE VEAS DELANTE TUYA.”, “Es mucho mas fácil predecir lo que va a seguir pasando dentro de 2 minutos, que predecir lo que va a pasar dentro de dos días (de aquí mi tendencia al scalping)”…

Habría mucho mas que decir, pero lo dejaremos para una futura ocasión.

Feliz fin de semana.

 

Como hoy, el día lleva el mismo camino de ayer, me tomo un pequeño receso para escribir este post y dencasar la vista.

La mayoría de las personas que vean la gráfica diaria que nos dejó ayer el NASDAQ o el S&P500, pueden facilmente pensar que ayer fue un día “para ponerse las botas”, fructifero y lleno de oportunidades de negociacion.
Sin embargo, los que nos peleamos día a día con el mercado, somos conscientes de que la vela diaria falta a la verdad constantemente. (Por eso decía Wyckoff en unos de sus libros, que aunque seas un inversor “de fin de día” (en aquellos entonces no existía el termino ”swing-trader”) era obligatorio mirar la gráfica intradíaria de dicha vela, para evitar las “falsas apariencias”. (Dicho capítulo versa sobre la identificación de areas de soportes consistentes y evitar así los air-pockets… Pero eso es otra historia).

Bueno, a lo que íbamos, la gráfica de ayer con su imponente vela:

A final del día, te quedas con una sensación rara, al acabar en positivo pero gracias a la ÚNICA y temprana negociación del día en JBL, el resto del día, no hubo nada que negociar. Y gracias a que soy “perro viejo” y exigía un pullback en el mercado, porque me negaba en rotundo a entrar en breakouts, después de tal run-up inicial.
Pero esa rara sensación de ver tal hermosa vela verde en el mercado y que tan sólo lleves un trade de 500 acciones negociado en el día, no te la quitas de encima en toda la sesión.

La gráfica intradiaria del día de ayer lo deja claro:

En fin, no tomes decisiones precipitadas nada mas ver una gráfica de largo time-frame, rasca un poco en la superficie a ver que esconde.

Un saludo.

 

Semana difícil esta que ha pasado. Lunes y Martes acabé en negativo y el Miércoles, Jueves y Viernes logré cerrar en positivo. Al final, la semana la acabo en positivo, pero ha costado lo suyo. 

Les adjunto un video de una de las negociaciones de ayer Viernes.

Buen fin de semana a todos.

Revisé mis estadísticas y arrojaban mucho mejores números negociando scalping que cuando negocio cualquier otra modalidad. Así que esta semana me he puesto el traje de apestoso-scalper y con lotes de 1000 a 5000 acciones, he ido a la caza de cinco a diez centavos aquí y allá.
El resultado ha sido bueno, 36 trades en la semana, 8 stops, 28 positivos. No nos podemos quejar.

Adjunto algunas capturas.

Feliz fin de semana.

Es imposible tener el cien por cien de certeza de cuales setups funcionaran y cuales no.
No existe ningún indicador que pueda proporcionarnos dicha información con un 100% de ratio de aciertos.
Pero sí existe una forma de incrementar dramáticamente nuestros aciertos a la hora de decidir si negociar cierto patrón, o mejor, dejarlo pasar.
No se trata de ningún indicador revolucionario, sino que se trata de pura lógica, al contraponer el patrón que queremos negociar, con lo que esté haciendo el mercado en esos mismos momentos.  Así, medimos las probabilidades de éxito de nuestró patrón.

Contraponiendo la gráfica de la acción que vigilamos, frente a la gráfica de su ETF, o su futuro, es a lo que llamamos escenario.

Cinco son los escenarios mas comunes, y coger soltura evaluándolos, es esencial para incrementar las probabilidades de éxito del daytrader y del swing trader.

Escenario 1.-

El movimiento que queremos negociar en la gráfica que vigilamos, no coincide con el movimiento actual del mercado, ni con el siguiente mas probable.

Escenario 2.-

El movimiento que queremos negociar en la gráfica que vigilamos, coincide con el movimiento actual del mercado, y con el siguiente mas probable.

Escenario 3.-

El movimiento que queremos negociar en la gráfica que vigilamos, coincide con el movimiento actual del mercado, y con el siguiente mas probable y además, nuestra acción siempre se mostró mas fuerte (débil, si buscamos un corto) que el propio mercado.

Escenario 4.-

El movimiento que queremos negociar en la gráfica que vigilamos, coincide con el movimiento actual del mercado, pero no con el siguiente mas probable, ya que éste se encuentra excesivamente extendido.

Escenario 5.-

El movimiento que queremos negociar en la acción que vigilamos, no es ni confirmado ni negado, por el movimiento actual del mercado, ni por el siguiente mas probable (el mercado está lateral).

Estos escenarios se repiten diariamente una y otra vez, y creanme que dedicar estudio y esfuerzo a compreder y manejarse bien con la correlación entre nuestra acción y el mercado, les traerá, a la larga, muchos mas éxitos, que si todo su esfuerzo y horas de trabajo, van destinadas a averiguar los parámetros “perfectos” de su MACD, Bolliger Bands, RSI, CCI o cualquiera que sea su indicador favorito.

Feliz fin de semana a todos.