quierosertrader.com

Mediocridad es la palabra clave de las negociaciones en verano.

¿Qué se puede esperar de una sesión que se mueve sólo lateralmente?. Échale un vistazo al futuro del SP de la sesión de ayer:

Díficil encontrar patrones de calidad negociacbles y menos aún exigir que tengan continuidad.

Ya puedes hacerte una idea que la sesión de ayer no la acabé bien. Acabé plano, los dólares que atrapaba en una negociación, los perdía en la siguiente.

Tremendamente aburridas son estas sesiones. Hoy Viernes no negociaré, lo dejaré pasar para desconectar. A ver si el Lunes tengo las pilas cargadas.

Adjunto unas capturas con breves comentarios de algunas de las negociaciones de ayer.

El mejor indicador para negociar intradía un valor es que tenga una buena gráfica diaria.

Una gráfica diaría que invite a los swing traders a negociar dicho valor, es una “garantía” de éxito para negociar en intradía el mismo valor.
No es necesario que se produzca un gran patrón en intradía. El foco debemos dirigirlo hacia el patrón en diario, y una vez el patrón swing de entrada, hay que estar antentos para entrar en el valor en cuanto las gráfica intradiaria nos invite a ello.

Me preguntaba este Lunes un compañero, sobre qué tipo de estadísticas mantenía yo para controlar mi rendimiento. Me comentó que existían unos programas dónde imputabas los patrones que ibas negociando, el resultado de los mismos, el time-frame negociado y datos por el estilo, y de este modo, dicho programa te podía mostrar estadísticas sobre cual es el patrón que mejor o peor se te da, cual es la franja horaria que negocias mejor, rendimiento neto y ratio negociaciones ganadoras versus perdedoras, etc, etc.
Me parece muy interesante el poder llevar unas estadísticas tan exaustivas. El enlace para descargar una versión de 30 días de uno de los programas de los que me habló es este, aunque también me referenció otro. Voy a probar este primero. Aunque no sé de dónde sacar mas tiempo para mantenerlo actualizado.

Desde hace mucho tiempo, la estadística que yo mantengo es artesanal, y puedo decir, que de forma AUTOMÁTICA cada vez que inicio una negociación, lo primero que hago es introducir el hard-stop, pero seguidamente apunto a boligráfo en mi plantilla los datos del trade en cuestión. Y cuando cierro el trade, termino de cumplimentar el registro.
Después de tanto tiempo utilizando este “artesanal” método, tengo toda una carpeta llena de estas plantillas rellenas con sus tachones, anotaciones al dorso, manchas de mahonesa del sandwich de ese día, etc, etc.
Le pasé al compañero una copia de dicha plantilla, le gustó y me sugirió que la colgara en el blog, porque hay quien no mantiene ni siquiera este tipo de simple historial sobre sus negociaciones. Así que si alguien quiere echarle un vistazo, he colgado su pdf aquí.

La sesión de ayer no estuvo mal. Adjunto capturas con breves comentarios de algunas de las oportunidades de negociación de ayer.

Si me hubiése estado quieto, podría decir que la sesión de ayer fue mediocre.

Sin embargo, tras una mañana mediocre con pequeñas ganancias por aquí y por allá que acababan esfumandose con pequeñas pérdidas, también con scalps por aquí y por allá, no supe dar por terminada la jornada y negocié justo después de la publicación del dato de la FED. Y pasé de una jornada mediocre a una mala jornada con pérdidas.

Es vital saber estarse quieto.

Hay una frase que dice, si hay patrón hay jugada. Pero con el tiempo he aprendido que dicha afirmación es incorrecta. Mas correcto sería decir: Si hay setup hay jugada. Ya que el setup es la suma del patrón + patrón visto en diferentes time-frames + dirección de los futuros + hora de negociación + sentimiento de mercado.
Si obviamos alguno de estos factores, corremos mas riesgos de que la negociación se vaya a pique.

Adjunto tan sólo un par de capturas de las oportunidades de negociación de ayer.

Control de ti mismo.

Si no podemos controlar el mercado, entonces ¿De qué forma influimos en el resultado de nuestras negociaciones?, si el mercado “ES” y hace siempre lo que quiere, y no le importa si estamos largos, cortos, si vamos ganando o si vamos perdiendo, ¿Cómo se nos puede resposabilizar del resultado de las negociaciones?.
Pues Porque no controlamos el mercado, pero si podemos y debemos controlar la otra parte. Nosotros. 

El ser humano tiene la libertad de elegir entre reaccionar por estímulos o por respuestas (Stephen R. Covey).
Aceptando la idea de que el mercado siempre tiene la razón (o aunque no la tenga nosostros no tenemos las herramientas para convencerle de que está equivocado), entonces no hay cabida para reaccionar ante sus movimientos con respuestas emocionales. Debemos tomar el control de nosotros mismos y reaccionar de forma automática según dicta nuestro plan. Similar a un acto reflejo.

Simplimente debemos interiorizar la necesidad de seguir al mercado y ejecutar nuestras decisiones en concordancia.

La sesión de ayer se desenvolvió muy bien. Adjunto capturas con breves comentarios de algunas de las negociaciones de ayer.

Ejercicio de auto-evaluación.

En una hoja en blanco dibujemos dos columnas, y durante dos o tres semanas, apuntemos en la columna de la derecha las negociaciones que hemos ejecutado cumpliendo escrupulosamente todos los requisitos de nuestro plan, y en la columna de la izquierda anotemos las negociacones que hemos ejecutado aunque incumplían algunos de nuestros requisitos.

Nótese que NO estamos teniendo en cuenta si la negociación resultó ganadora o perdedora, tan sólo, si cumplía, o no, al 100% nuestros requisitos para iniciar una negociación. Por lo que puede darse que haya negociaciones ganadoras (y perdedoras) en ambas columnas.

Una vez alcanzado un generoso número de negociaciones apuntadas (generalmente en dos o tres semanas, pero ciertamente depende principalmente del estilo/frecuencia de negociación de cada trader). Evalua los datos y preguntate cosas cómo.
¿La columna de la izquierda (la que contiene los trades que se acometieron a pesar de incumplir alguna de nuestras reglas) acabó en positivo o en negativo?. Si acabó en negativo (que es lo mas normal) tienes ante tus ojos un dato OBJETIVO de que debes fortalecer tu disciplina, y en la siguiente sesión, cuando estes ante un trade dudoso. Recuerda el resultado de esta columna.
¿Y si la columna de la izquierda es positiva?. Entonces magnífico. Tu tarea para las siguientes semanas es evaluar que patrón se da en los trades ganadores de la columnda de la izquierda, y debes hacer todo lo posible para añadirlo a tu arsenal de patrones familiares a negociar.
¿Y si resulta que la columna de la derecha (la que refleja los trades que cumplían nuestras reglas) es negativa?. Entonces, aunque doloroso, acepta que tu sistema de negociación es malo y que tienes que cambiarlo.

Existen un montón de ¿Y si…? así que te animo a que lleves a cabo la auto-evaluación y que te esfuerzes en hacerte preguntas que proporcionen datos objetivos para mejorar como trader.

La sesión del viernes, la media sesión, para ser mas exactos, porque los Viernes he decidido negociar sólo hasta las 12:00 (18:00 ESP). Se desarrolló bien. Aunque siempre con ese nuevo temor de que mi broker volviera a hacer alguna de sus chapuzas.
He decidido negociar menos miéntras siga con mi broker actual, aun no he decidido si tranferir mi cuenta a MBT o a GENESIS. MBT tiene una política de comisiones muy similar a la que tengo actualmente y su “order entry” (Navigator) se integra perfectamente con eSignal. Y por otro lado, GENESIS tiene una comisiones super-competitivas (0.000037 per share) pero fuerzan a usar su software LASER. Y no me hace mucha gracia abandonar eSignal. Uno porque no me apetece tener que volver a aprender a usar un programa nuevo, y dos, porque acabo de pagar los 1.500 dólares de subscripción anual a eSignal.
Bueno, ya contaré como acaba la película.

Adjunto capturas de algunas de las oportunidades de negociación del Viernes con breves comentarios (todavía en inglés porque son las que le paso al “compi” y no voy a hacer dos veces el mismo trabajo).

No es suficiente con tener negociaciones ganadoras. De hecho, se convierte en un problema ir a negociar un setup sólo para saciar tu EGO de que puedes cerrarlo mas alto de donde entraste. O sea, para incrementar el ratio de trades ganadores/trades perdedores, y para conseguir esto, tan sólo es necesario cerrar el trade dos o tres centavos por lo alto del precio de entrada. Y si configuramos el P/L para que no descuente las comisiones, 1000 acciones por tres céntavos ya muestra 30 dólares de beneficios. Nuestro EGO queda contento porque lo hemos vuelto hacer, pero estamos cayendo en un error inmenso.

Primero, que los treinta dólares son ficticios, porque has movido 2000 acciones (1000 para entrar y 1000 para cerrar) y con un plan de comisiones estandard de 0.01 o 0.009 por acción (que son los que mas abundan) + ECN, ya hace que el trade nos haya costado 20 dólares. Por lo tanto estamos arriba 10 dólares.

Segundo, que una sóla negociación que toque el stop destruye todas nuestras “marginales” ganancias acumuladas. Si somos disciplinados y respetamos nuestro stop no negociando el ruido, es muy difícil (yo diría que imposible) encontar un trade donde el stop no sea de al menos 5 o 6 centavos (y lo normal son 10 cents. Por lo menos en el scalping).
Por lo tanto, una sóla ganancia puede borrar del mapa las “tristes” ganancias de las cuatro últimas negociaciones.

Tercero, el riesgo a tradear para “tener la razón” y no para ganar dinero. Esto es peligroso porque frustra ver como somos buenos haciendo nuestro trabajo, ganando una y otra vez en nuestras negociaciones. Y sin embargo, cada vez tenemos menos dinero en la cuenta. Ya que aunque nuestro ratio de ganadores/perdedores está muy a favor de los ganadores, las ganancias obtenidas no cubren ni las comisiones, ni gastos del software.

Y cuarto, porque negociamos ruido. El ruido es aleatorio, por lo tanto si lo negociamos una y otra vez, nuestros resultados también lo serán. (Sé que explicar esto se merece un post aparte. Tal vez en un futuro.)

Respecto a la sesión de ayer en lo que concierne a MIS NEGOCIACIONES no estuvo mal el día. Pero de nuevo, MasterTrader (mi broker) volvió a cometer errores en mis posiciones notificándome que una posición que había cerrado el pasado 29 de Julio aun estaba abierta. Otro error del software.

Esto es intolerable. Nunca me pasó cosas como estas en los dos años que llevaba con mi anterior broker (CMC Markets). Lo abandoné porque debido a la crisis del crédito subieron las comisiones en exceso. Pero nunca hubo problemas de duplicación de órdenes o cierres de posiciones en falso.

Ni que decir tiene que ya estoy buscando otro broker. Ya no me fío de esta gente. Realmente son malos.
Así que puede que me lleve una temporada sin postear miéntras me reorganizo.

Adjunto capturas de las oportunidades de negociación de ayer con breves comentarios.